Envolvendo Envelopes Média. Envelope Promovendo Média. Envelope Médio Médio são envelopes baseados em percentuais definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que forma a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido como o mesmo Porcentagem acima ou abaixo da média móvel Isso cria faixas paralelas que seguem ação de preço Com uma média móvel como a base, Envelopes Móvel Médio pode ser usado como um indicador de tendência seguinte No entanto, este indicador não se limita a tendência apenas seguinte Os envelopes também podem ser Usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, quando a tendência é relativamente plana. Cálculo para Moving Average Envelopes é direto Em primeiro lugar, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial Simples médias móveis peso cada ponto de preço igualmente As médias móveis exponenciais colocar mais peso sobre Preços recentes e têm menos lag Segundo, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel Terceiro, conjunto A porcentagem para os envelopes Uma média móvel de 20 dias com um envelope de 2 5 mostraria as duas linhas a seguir. O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e dois envelopes. Note que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart Para referência Observe como os envelopes se movem em paralelo com o SMA de 20 dias Eles permanecem uma constante 2 5 acima e abaixo da média móvel. Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a ação mais preço. Portanto, move-se acima ou abaixo dos envelopes Atenção das garantias As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra Uma onda acima do envelope superior mostra a força extraordinária, quando um mergulho abaixo do envelope mais baixo mostrar a fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo começo de another. With Uma média móvel como sua fundação, Envolvente Média Envelopes são uma tendência natural seguindo indicador Como com médias móveis, os envelopes vão atrasar ação preço A direção da média móvel Dita a direção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma forte tendência não se apóia após uma quebra de envelope E os preços movem-se em uma escala negociando tais escalas negociando são marcadas por uma média movente relativamente lisa Os envelopes podem então ser usados identificar níveis overbought e oversold para fins negociando um movimento acima do envelope superior denota uma situação overbought, quando um movimento abaixo do mais baixo Envelope marca uma condição oversold. Os parâmetros para os Envelopes Móvel Médio dependem de seus objetivos de investimento comercial e as características da segurança envolvida Os comerciantes provavelmente usarão médias mais rápidas mais rápidas e envelopes relativamente apertados Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais lentas com envelopes mais amplos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros Bollinger Bands e Keltner Os canais incorporaram mecanismos que se ajustam automaticamente à volatilidade de uma segurança. Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir a largura de banda. Os canais de Keltner usam o ATR médio de alcance real para ajustar a largura do canal. Estes automaticamente ajustam para a volatilidade. Envelopes Títulos com alta volatilidade exigirá bandas mais amplas para abranger a ação de preço mais Valores com baixa volatilidade pode usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns diferentes Moving Average Envelopes e comparar O gráfico acima mostra o SP 500 ETF Com três Envelopes Média Móvel com base na SMA de 20 dias Os 2 5 envelopes vermelhos foram tocados várias vezes, os 5 envelopes verdes só foram tocados durante a onda de julho Os 10 envelopes rosa nunca foram tocados, o que significa que esta faixa é muito larga Um meio - term trader pode usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo poderia usar o 2 5 envelopes. Stock Índices e ETFs exigem envelopes mais apertados porque são tipicamente menos voláteis do que ações individuais O gráfico de Alcoa tem os mesmos envelopes de média móvel como o gráfico de SPY Entretanto, note que a Alcoa quebrou os 10 envelopes inúmeras vezes porque é mais volatile. Trend Identification. Moving Average Os envelopes podem ser usados para identificar movimentos fortes que sinalizem o início de uma tendência estendida O truque, como sempre, está escolhendo os parâmetros corretos Isso leva prática, tentativa e erro O gráfico abaixo mostra Dow Chemical DOW com o Moving Average Envelopes 20,10 Fechamento Os preços são usados porque as médias móveis são calculadas com preços de fechamento Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intraday elevado e baixo Note como DOW surged acima do envelope superior em meados de julho e continuou movendo acima deste envelope até agosto adiantado Note que os Envelopes de Média Móvel surgiram e seguiram o avanço Depois de um movimento de 14 para 23, O estoque foi claramente overbought No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência estendida. Com DOW se tornando sobre-comprado logo após estabelecer a sua tendência de alta, era hora de esperar por um playback pullable Traders pode procurar pullbacks com análise de gráfico básico Ou com indicadores Os pullbacks vêm frequentemente sob a forma de caindo bandeiras ou cunhas DOW formou um quadro perfeito caindo a bandeira em agosto e quebrou a resistência em setembro Outra bandeira formada em outubro atrasado com um breakout em novembro Após o aumento de novembro, o estoque puxado para trás com um A bandeira de cinco semanas em dezembro O Índice de Canal de Mercadoria CCI é mostrado na janela de indicador Movimentos abaixo de -100 mostram leituras de sobrevendido Quando a tendência maior é para cima, leituras de sobrevenda pode ser usado para identificar pullbacks para melhorar o perfil de risco-recompensa para um comércio Momentum vira Bullish novamente quando CCI move de volta em território positivo linhas pontilhadas verde. A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa Um movimento forte seja Low the envelope inferior sinais de fraqueza extraordinária que pode prefigurar uma tendência de baixa prolongada A tabela abaixo mostra International Game Tech IGT quebrando abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009 Porque o estoque foi bastante oversold após este declínio acentuado, teria sido prudente Para esperar um salto Podemos então usar a análise básica do preço ou um outro indicador do momentum para identificar saltos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico que está sendo usado para identificar rebotes overbought Um movimento acima de 80 é considerado overbought Uma vez acima de 80, os chartists podem então procurar um Sinal de gráfico ou um movimento para trás abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração linhas pontilhadas vermelhas O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de apoio O segundo sinal resultou em uma perda whipsaw porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde O terceiro sinal foi confirmado com uma tendência Que resultou em um declínio bastante acentuado. Similar ao oscilador de preços. Antes de passar para os níveis de sobrecompra e sobrevenda, Vale a pena salientar que Moving Average Envelopes são semelhantes ao oscilador de preço por cento PPO Moving Average Envelopes nos dizer quando uma segurança está negociando uma certa porcentagem acima de uma determinada média móvel PPO mostra a diferença percentual entre uma curta média exponencial e uma maior exponencial A média móvel PPO 1,20 mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos Um EMA de 1 dia é igual ao próximo período de 20 períodos Exponential Moving Average Envelopes refletem a mesma informação. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF IWM com PPO 1,20 e 2 5 Exponencial Moving Average Envelopes Linhas horizontais foram definidas em 2 5 e -2 5 no PPO Observe que os preços se movem acima do envelope 2 5 quando PPO se move acima de 2 5 sombreamento amarelo e os preços se movem abaixo O envelope 2 5 quando PPO se move abaixo -2 5 laranja sombreamento PPO é um momento oscilador que pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis Por extensão, Moving Average Envelopes também pode ser usado D para identificar overbought e oversold níveis PPO utiliza exponencial médias móveis, por isso deve ser comparado a Moving Average Envelopes usando EMAs, não SMAs. Measuring sobrecompensação e oversold condições é complicado Os valores mobiliários podem tornar-se overbought e permanecer overbought em uma forte tendência de alta Similarmente, Oversold e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa Em uma forte tendência de alta, os preços muitas vezes se movem acima do envelope superior e continuar acima desta linha Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior Isso pode parecer tecnicamente overbought, mas é um Sinal de força para permanecer sobre-comprado O inverso é verdadeiro para oversold Overbought e oversold leituras são melhor utilizados quando a tendência flattens. The gráfico para a Nokia tem tudo isso As linhas-de-rosa representam a média móvel Envelopes 50,10 A 50 dias de média móvel simples é No meio vermelho Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo desta média móvel O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou overbou Ght como uma forte tendência surgiu em abril-maio Ação de preço virou agitado de junho a abril, que é o cenário perfeito para overbought e oversold níveis Overbought níveis em setembro e meados de março foreshadowed reversões Similarmente, os níveis de sobrevenda em agosto e final de outubro antecipado avança The O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevendida como uma forte tendência de baixa emerge. Condições de sobrecompra e sobrevenda devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com resistência de gráfico Chartists também pode olhar para padrões de baixa para reforçar potencial de reversão em níveis de overbought Similarmente, Os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com suporte gráfico Chartist também pode olhar para os padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Envelope Médio Médio são utilizados principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também pode ser usado para identificar condições de sobrecompra e oversold Após um período de consolidação , Uma quebra de envelope forte pode sinalizar o Início de uma tendência de tendência Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem recorrer a indicadores de impulso e outras técnicas para identificar leitores sobrevendidos e pullbacks dentro dessa tendência Overbought condições e saltos podem ser usados como oportunidades de venda dentro de uma maior tendência de baixa Na ausência de forte tendência, O Moving Average Envelopes pode ser usado como o oscilador de preço por cento se move acima das leituras de overbought de sinal de envelope superior, enquanto se move abaixo das leituras de oversold de sinal de envelope inferior Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura de overbought e oversold Resistência e bearish Padrões de reversão podem ser usados para corroborar leituras de sobre-compra Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados para afirmar condições de sobrevenda. Envelope Médio de Muda pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposição de preço Como com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em cima de um preço Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, o A configuração padrão será exibida na janela de parâmetros 20,2 5 Envelopes MA baseiam-se em uma média móvel simples EMA Os envelopes são baseados em uma média móvel exponencial O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel O segundo número 2 5 define o deslocamento percentual Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada Clique aqui para um exemplo ao vivo. Sobrevivência após quebra acima do envelope superior Esta varredura procura os estoques que quebraram acima de sua superior exponencial Envelope de média móvel 50,10 Vinte dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrecarga de curto prazo. Sobrecompra após Break below Lower Envelope Esta varredura procura ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial de Moving Average 50, 10 há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa O atual CCI de 10 períodos está acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Como um exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA 10 dias iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para O MA, maior será o desfasamento Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, pois contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos comerciais, com MA mais curtos utilizados para negociação a curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras abo Ve e abaixo desta média móvel consideradas importantes sinais de negociação. AMs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas medias atravessam um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em um Tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um cruzamento de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo impulso para baixo é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de MA mais longo prazo . Primeiro revelado por Jake Bernstein em seu livro, The Compleat Day Trader, este método de negociação usa um canal de média móvel onde os comércios são tomadas quando o preço das ações se move dentro e fora do canal. O canal é composto por duas médias móveis. Limite do canal é uma média móvel simples de 10 períodos do preço elevado. O limite inferior do canal é uma média móvel simples de 8 períodos do preço baixo. Este gráfico diário do Yahoo Inc YHOO tem o movimento de um Verage canal aplicado. As regras para a tomada de um comércio são simples. Quando ação de preço para dois bares consecutivos comércios completamente fora do canal uma posição pode ser tomada no dia de negociação seguinte. Por exemplo, um sinal de compra é acionado quando duas barras consecutivas comércio Acima do canal. Por outro lado, um sinal de venda é acionado quando duas barras consecutivas comércio abaixo do canal. Este gráfico diário da Energen Corp EGN mostra tanto comprar e vender sinais. Às vezes os sinais de compra e venda pode whipsaw você dentro e fora do mercado Tempo, isso será prejudicial para o saldo da sua conta de negociação. Como com qualquer metodologia de negociação, gestão de dinheiro prudente parar ordens de perda deve ser usado, de forma consistente. Então, como você pode superar esse mishap. Refinement negociação comum de seus sinais de entrada vai ajudar a diminuir o Whipsaw Efeito. Nota no gráfico de Energen Corp uma vez que um sinal é gerado o estoque tende a pausar ou mesmo retrace um pouco. Você pode usar o sinal de entrada como uma área de resistência ou apoio dependendo th E tendência do stock. For exemplo, se um sinal de compra é acionado aguardar o estoque para retraçar para a banda inferior do canal média móvel Uma vez que toca a banda e inverte, você pode entrar em uma posição de compra de baixo risco. O oposto obras Com um sinal de venda. Uma vez que o sinal de venda é gerado, espere o estoque para o comércio para a faixa superior do canal de média móvel Após as ações inverte, você pode entrar em uma posição de baixo risco venda. A seguinte tabela de Harley-Davidson Inc HDI Mostra áreas de apoio e resistência após os sinais de compra e venda foram desencadeados. Com o sistema de canal média móvel, você sempre pode estar no mercado de longa ou short. On próprio, o canal de média móvel é um método de negociação sólido combinado com indicadores técnicos adicionais Como candelabros Elliott onda Fibonacci eo índice de força relativa do canal de média móvel torna-se um poderoso sistema que você vai usar muitas vezes. Para um olhar detalhado na negociação de canal e outros métodos de negociação, obter este book. New Trading Systems A Nd Métodos - Quarta Edição por Perry J Kaufman John Wiley Sons, Inc 2005 1200 Páginas. Quero este livro, agora.
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