Sistema de Reversão Média RSI 2575 O Sistema de Reversão Média RSI 2575 usa o Índice de Força Relativa para medir quando um estoque se sobrevaque durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Ele pretende fazer negócios rápidos que durarem apenas alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o Sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez em seu livro High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI do seu padrão de 14 até 4 aumentará dramaticamente a vantagem desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência a longo prazo. Então, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador de RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado contrabalançado, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Sai dessa posição quando o RSI cai abaixo de 45. O Sistema Regras Preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Sair Curto Quando: Backtesting Results Em seu livro, Connors e Alvarez testaram essa estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Houve um total de 786 sinais comerciais no lado longo, com uma média de retorno de 1,48 por comércio. Os negócios totalizaram uma média de 6,2 dias e 82,2 de todos os negócios foram vencedores. No lado curto, 383 transações foram sinalizadas. Esses negócios totalizaram um lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio com uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Perguntando-se se a publicação do sistema desviaria o desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema desde o início de 2009 até o dia 5 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do sistema Em comparação com os outros sistemas de reversão média que cobrimos, o RSI 2575 System parece superar o Sistema HighLow de 3 dias. Mas não o Sistema de Reversão de Múltiplos Dias. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de muitas negociações rápidas, e eles têm uma taxa de vitoria muito alta nesses negócios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão médio, deixa-o aberto a uma perda incapacitante. A esse respeito, estes sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingale. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando um cisne negro aparece. O RSI eventualmente vai voltar para o meio onde você sai do comércio, e geralmente o fará tão rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que não é para destruí-lo completamente. Idéias para melhoria Para ambos os sistemas de reversão de média anteriores, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem de perda de perdas para cada posição permitirá que você proteja sua desvantagem, no entanto, nós não sabemos quantos negócios teriam atingido nossa parada antes de se tornarem lucrativos. Eu também discuti a negociação de um sistema de reversão médio como parte de um pacote que comercializa sistemas múltiplos. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de trocar cada um deles quando eles eram mais prováveis de ter sucesso, talvez você possa ganhar uma vantagem. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu gostaria de testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdidos duraram mais do que o comprimento médio de comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter feito perdas menores antes que elas se tornassem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um ótimo exemplo para este sistema. O SPY está bem acima do seu SMA de 200 dias, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador RSI baixou para 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses negócios teria sido retirado com lucro apenas alguns dias depois, quando o RSI saltou para trás acima de 55 vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar assim sempre. Deixe uma resposta Cancelar respostaMeu reversão para diversificar o seu programa de negociação Os sistemas de negociação de reversão média operam com base na crença de que, embora os preços se apresentem às vezes, eles tendem a superar-se acima ou abaixo da tendência e, em seguida, retornar para algum valor médio. Esses sistemas de negociação pretendem entrar em um extremo e manter até que esta reversão para a média ocorre antes de sair com um lucro. As estratégias de negociação de reversão média podem ser aplicadas a instrumentos individuais que oscilam em torno de algum nível médio, mas são mais frequentemente aplicados a pares de instrumentos que se movem em relação um ao outro de forma previsível, isto é chamado de comércio de pares. Pairs Trading Lucrando fromxa0relationships Como discutido aqui, uma das formas mais poderosas para melhorar a rentabilidade em um programa de negociação é diversificar seus sistemas de negociação e tirar proveito de diferentes drivers de lucro. Diga, por exemplo, que você já possui sistemas longos e curtos no mercado de ações. Como você pode adicionar a diversidade se você já está negociando em ambas as direções Uma solução pode ser a introdução de uma estratégia de negociação de spread que lhe permita lucrar com a relação entre duas ações ou índices. Note que não importa se esse par de ações suba ou desça. Em pares, negociar o que importa é como os instrumentos se movem em relação um ao outro. Alguns pares de ações podem tender a se mover em uníssono. Se uma relação estatística entre os dois estoques é observada, a relação entre eles deve tender a oscilar em torno do nível médio. Quando este relacionamento se move para um extremo, uma posição poderia ser tomada com a expectativa de que a relação retornaria aos níveis médios. Geralmente isso envolveria a compra de um instrumento e o curto-circuito. Este tipo de posição se beneficiará se o relacionamento retornar ao nível esperado. Este estilo de negociação é geralmente ágil dentro e fora, confiando em alguma precisão de entradas e saídas para capturar um movimento de volta ao meio. Também requer um maior grau de compreensão e modelagem estatística do que estratégias mais simples, como trendxa0trading e swing trading. Este estilo de estratégia comercial também pode ser descrito como arbitragem estatística. Isso significa simplesmente que existe uma relação estatística entre os instrumentos que o comerciante mediu historicamente. Quando a relação se afasta do relacionamento estatístico, existe uma probabilidade aumentada que retornará ao nível médio. Os riscos de negociação de pares diferem da negociação direcional Há uma suposição significativa feita em troca de pares que a relação estatística entre o par de instrumentos será constante ao longo do tempo. Isso pode ser verdade por um tempo, mas, finalmente, muitos, se não todos esses relacionamentos serão quebrados. Como todos os sistemas de negociação, a criação de uma perda de paragem inicial é crítica. Se o spread entre os instrumentos se alarga muito, então faz sentido cortar o comércio porque algo pode ter mudado na relação entre seus dois instrumentos. Como sempre, a gestão de riscos, o dimensionamento conservador da posição e o monitoramento cuidadoso serão fundamentais para manter a sobrevivência e lucrar com o longo prazo. Uma vez que certos relacionamentos de par podem mudar de forma rápida e dramática, o dimensionamento de posição conservador é importante para proteger o seu capital no caso de você ser pego no lado errado de um relacionamento de pares histórico que está em queda. Diversificationxa0through significa reversão Se você pode projetar um sistema de reversão médio que tenha uma expectativa de alta expectativa para ser negociável, isso pode proporcionar uma boa diversificação de sua tendência seguindo ou swing trading systems. Isso ocorre porque o driver de lucro subjacente da estratégia é como os dois instrumentos se movem em relação um ao outro e não a direção dos dois instrumentos, como é o caso de seguir a tendência e negociar swing. Como um exemplo de como funciona esse benefício de diversificação, dizemos que você tem uma longa tendência lateral seguindo o sistema e tem várias posições longas no mercado de ações. Seu sistema de comércio de propagação dá-lhe um sinal para ir um estoque longo e curto outro estoque. Imediatamente depois, o mercado mais amplo sofre uma correção e suas posições longas caem em 10. Sua posição de propagação não é diretamente impactada, pois você é um estoque longo e curto outro (aproximando o mercado neutro). Durante a correção, o spread pode reverter para os níveis estatisticamente esperados, dando-lhe um lucro, mesmo que sua tendência longa seguindo o sistema tenha uma redução. Claro que a posição de propagação também pode se mover contra você ao mesmo tempo, mas o ponto é que a reversão da média na posição de propagação não está correlacionada com a direção do mercado mais amplo. Isso melhora o desempenho de seu portfólio global de sistemas de negociação. Como as relações entre os instrumentos mudam ao longo do tempo e podem ser sujeitas a choques externos, essa estratégia requer atenção constante, diversificação em posições de propagação múltipla e dimensionamento de posição conservador para controlar sua exposição se houver um choque externo. A reversão média é uma estratégia de negociação que vale a pena investigar se se adequar à sua personalidade e habilidades porque pode adicionar benefícios de diversificação significativos ao seu programa de negociação. Este é um software especializado complexo é requerido Como resultado do maior nível de complexidade envolvido, o software específico (ou habilidades de programação, juntamente com um forte conhecimento de estatísticas) é necessário para testar as estratégias de reversão média. Os programadores experientes que estão na análise de conjuntos de dados e relacionamentos complexos terão suas próprias ferramentas favoritas para desenvolver seus modelos. Outra solução é adquirir software de negociação de pares especializados para realizar a análise para você. Leitura adicional para melhorar suas chances de sucesso: independentemente da sua auto-educação de solução de software é fundamental para entender as complexidades da negociação de pares de arbitragem estatística de reversão média para adicionar diversidade ao seu programa de negociação. Existem muitos recursos excelentes para aprender sobre as estratégias de negociação de reversão média. Vários livros pendentes sobre o assunto estão disponíveis. Em particular, o livro de Ernie Chans aborda particularmente esses conceitos. Eu também sugiro que você leia o Guia Completo de Distribuição de Negociação, que cobre muitos tipos diferentes de estratégias de negociação, incluindo estratégias diferentes da reversão média. Uma nota de cautela para os novos comerciantes do sistema: eu acredito absolutamente no valor da negociação de pares e dos sistemas de negociação de reversão média, especialmente para diversificar um programa de negociação existente que possui vários outros sistemas de negociação. Por causa do maior nível de complexidade, no entanto, se você é um novo comerciante e não desenvolveu previamente seus próprios sistemas de negociação, então sugiro fortemente que você analise as negociações de tendências e as estratégias de negociação de swing primeiro. Use uma dessas abordagens mais simples para aprender os conceitos básicos de negociação de sistemas, desenvolvimento de sistemas comerciais e controle de riscos. Depois de ter feito isso, volte para negociação de pares e reversão média para diversificar seu portfólio de sistemas de negociação. Se você quiser desenvolver seu próprio sistema de troca de reversão, então eu recomendo que você considere o curso de estudo em casa de Van Tharps. Como desenvolver um sistema de negociação vencedor que se encaixa. Este curso irá ajudá-lo a projetar um sistema comercial que corresponda às suas crenças, objetivos e preferências de estilo de vida. Se você não combina seu sistema com essas coisas, sua chance de sucesso provavelmente é bastante baixa, e você também estará em um passeio muito estressante nos mercados. Por outro lado, se você combina o seu sistema comercial com suas preferências, objetivos e preferências de estilo de vida, você tem maiores chances de seguir o sistema, gerando lucros e evitando o estresse em sua negociação. Artigos relacionados: Esta é uma estratégia de negociação simples que fornece algumas propriedades principais de reversão de média. Isso envolve o seguinte: se o preço atual for maior do que a banda superior de bollinger, venda o estoque Se o preço atual for menor que a banda inferior de bollinger, compre o estoque. As bandas de bollinger são calculadas usando um desvio padrão médio - multiplicador. A média neste caso, é calculada por uma curva de regressão linear porque uma média móvel simples geralmente é um indicador de atraso e se torna um grande problema com longos períodos de retrocesso. Jogar ao redor com o período de look-back pode fornecer alguns resultados interessantes, experimente Pensamentos e sugestões são sempre bem-vindos. Mais informações sobre a estratégia podem ser encontradas aqui Código atualizado para corrigir bandas high e low bollinger Ocorreu um erro ao carregar esse backtest. Retry Backtest de para com a capital inicial Backtest ID: 5249fc13a9263506df171f26 Migramos este algoritmo para trabalhar com uma nova versão da API de Quantopian. O código é diferente da versão original, mas o raciocínio de investimento do algoritmo não mudou. Nós colocamos tudo o que você precisa saber aqui em uma página. Este backtest foi criado usando uma versão mais antiga do backtester. Re-execute este backtest para ver os resultados usando o backtester mais recente. Saiba mais sobre as mudanças recentes. Ocorreu um erro de tempo de execução. Algo deu errado. Desculpe pela inconveniência. Tente usar o depurador interno para analisar seu código. Se você gostaria de ajuda, envie-nos um e-mail. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento. Eu não estou acostumado a ler o código Python, então eu posso estar faltando alguma coisa, mas onde é o comando quotexit positionquot em seu código eu vejo você comprando 5000 ações quando você está abaixo do limite mais baixo e vendendo quando você está acima da parte superior, mas eu não vejo você sair Em qualquer lugar do meio. Pergunto porque, no cabeçalho, você diz que as posições são encerradas quando o preço cruza a média móvel. Além disso, você está usando alavancagem aqui criei esse algoritmo antes que 39history () 39 fosse lançado. 39batchtransform39 é muito desatualizado e nós não recomendamos que você use mais, em vez disso, use 39history () 39, o que permite que você pesquise X quantidade de dados históricos a partir da data de negociação atual do backtester39. Então, se você quisesse os últimos 20 dias de dados de negociação que você faria: histórico de 39pratos (20, 391d39, 39prício39) 39 A última versão que eu tenho aqui usa o histórico para consultar dados passados, sinta-se livre para usar isso em vez disso. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. 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